Что Такое Profit factor (профит-фактор) — Особенности и Нюансы

Финансы >> 28.12.2018
Что Такое Profit factor (профит-фактор) — Особенности и Нюансы

В задачу каждого трейдера входит получение максимально возможной прибыли. При этом, очень важно правильно оценивать свои успехи. Существует несколько способов для расчета прибыльности ведения торговли, но наилучшим по мнению многих считается Profit factor. Давайте рассмотрим, что это такое и как рассчитывается.

Что такое профит-фактор

Если говорить упрощенно, то профит-фактор является оценкой прибыльности торговой системы. Фактически это соотношение полученной прибыли к убыткам. На первый взгляд рассчитывать его просто, достаточно разделить прибыль на полученные убытки. Получившийся коэффициент и будет профит-фактором.

На самом деле существует несколько формул, которые могут учитывать дополнительные нюансы. Это позволяет наиболее эффективно использовать данный показатель на практике.

Как рассчитывается Profit factor

В некоторых торговых терминалах имеются готовые отчеты, показывающие Profit factor. В этом случае достаточно просто сформировать отчет и получить данные для оценки.

Но, лучше всего разобраться с формулами самостоятельно. Так будет лучше, вы сможете работать с любыми терминалами. Также понимание формулы расчета положительно сказывается всей торговой деятельности. Опытный трейдер, может просто исходя из имеющихся цифр примерно прикинуть эффективность своей работы.

Для начала разберем самую простую формулу, применяемую практически всеми трейдерами.

S(Pi)/S(Li) = профит фактор

Тут в качестве S(Pi) используется общая валовая прибыль, полученная за период времени. Под S(Li) подразумевается общий валовый убыток от торговли. Разделив одно на другое, получаем коэффициент, фактически показывающий, во сколько раз прибыль превышает убытки от используемой торговой системы. Иногда такую схему расчета называют соотношением стоп-лосса и тейк-профита. Это отчасти верно, при правильном подходе соотношение ордеров будет примерно равно профит фактору.

Считается, что оптимально работающая торговая система не должна давать Profit factor менее 1,6. Все что больше этого показателя является нормой.

Помимо описанной выше формулы имеется еще и достоверный профит-фактор. Данная формула учитывает дополнительные факторы, в частности речь идет об учете наиболее прибыльной сделки. Поясним, что это значит.

Иногда большую или значительную часть прибыли приносит одна удачная сделка. Причем она зачастую оказывается случайной. Остальные сделки, выполненные по стратегии, не перевешивают убытков. Если не учесть фактора случайности наиболее профитной сделки, можно получить ошибочные результаты.

Поэтому, многие трейдеры предпочитают использовать следующую формулу.

(S(Pi) – Pmax)/S(Li) = достоверный профит фактор.

Тут помимо уже использованных нами ранее S(Pi) и S(Li), включается Pmax. Под обозначением Pmax подразумевают прибыль от самой прибыльной сделки. Если вычесть эту сумму из общей прибыли и разделить на убыток, можно исключить влияние случайности на оценку общей

прибыльности. Стоит обратить внимание на особенности оценки результата, при расчете достоверного профит-фактора нормальным считается любой коэффициент выше 1.

Для чего нужен

Необходимо не только правильно рассчитывать профит-фактор, необходимо также понимать, для чего это делается. На практике может возникать несколько ситуаций, когда необходимо заняться подобными расчетами.

Самым частым примером использования Profit factor — тестирование стратегий. Если вы пробуете использовать новую стратегию, необходимо правильно понять, насколько она эффективна. Сделать это без использования профит-фактора практически невозможно.

Рассчитав профит-фактор можно правильно понять, насколько эффективна стратегия, как вы ее используете. В итоге вы получите полноценное представление о прибыли и убытках от подобной торговли.

Другое использование параметра в «дневниках трейдера». Это своеобразный перечень сделок, который ведут многие игроки. Подобный дневник позволяет оценить собственную эффективность, и при необходимости скорректировать свое поведение в процессе работы. Оценку деятельности производят, как раз используя Profit factor.

Еще один случай, когда необходимо учитывать профит-фактор, это оценка работы финансового управляющего. Сейчас многие люди привлекают для управления своими счетами на Форекс опытных трейдеров. Это хорошая практика, позволяющая инвесторам, вкладывать деньги не тратя время на изучение особенностей торговли. Подсчет профит-фактора позволяет оценивать работу управляющего.

Особенности и нюансы

Перечислим основные особенности, касающиеся профит-фактора:

  • возможность точного учета эффективности торговли;
  • для исключения случайностей, лучше использовать достоверный метод подсчета;
  • если применяете профит-фактор для расчета собственной эффективности, всегда берите одинаковые периоды.

Выводы

Использование Profit factor позволяет быстро оценить эффективность стратегии. В итоге вы практически полностью устраните вероятность использования неэффективных стратегий.







  • Добавить комментарий:
  • Facebook
  • Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Соцсети



Логин
Пароль
Запомнить