Риск-менеджмент в Спекулятивной Торговле на Форекс: Основные Правила

Интернет-трейдинг на Форекс приносит хорошую прибыль, но данный бизнес всегда связан с повышенным уровнем риска. Всё дело в том, что частный спекулянт никогда не может быть уверен в достоверности своих прогнозов на 100%.

Если курс идет против позиции трейдера, это нередко приводит к потере денег. Но полностью исключить эти угрозы не представляется возможным. Торговыми рисками на Форекс нужно грамотно управлять. Такой подход позволит минимизировать убытки при неблагоприятной динамике валютного курса и сохранить депозит. Ключевые, основополагающие принципы риск-менеджмента в Форекс-трейдинге необходимо рассмотреть более подробно.

Риск-менеджмент в интернет-трейдинге на Форекс: общие понятия

Для начала следует уточнить определение риск-менеджмента. Нужно корректно понимать значение этого понятия с точки зрения интернет-торговли на Форекс. Когда речь идет о четкой дефиниции термина, его толкование может отличаться, учитывая контекст. Так, например, риск-менеджмент часто интерпретируют как контроль капитала, уменьшение (ограничение) убытков по сделке, прогнозирование возможных потерь, корректное закрытие позиций, позиционирование защитных ордеров. Но ни одна из перечисленных трактовок не может рассматриваться как единственно правильная и исчерпывающая. Все указанные варианты затрагивают лишь определенные аспекты риск-менеджмента, но вовсе не характеризуют его в целом.

В практике Форекс-трейдинга риск-менеджмент – это система правил, позволяющих определить подходящий объем торговой позиции. Иными словами, задача риск-менеджмента сводится к тому, чтобы рассчитать оптимальное количество торгуемых лотов по совершаемой сделке. При этом учитываются такие факторы, как склонность трейдера Форекс к риску, общая величина его торгового депозита, а также допустимая дистанция от цены открытия сделки для защитного ордера стоп-лосс.

Получается, что риск-менеджмент способствует ограничению убытков на Форекс. Он устанавливает предельно допустимую сумму возможных потерь по конкретной сделке. Данная сумма должна соответствовать той части депозита, которую трейдер готов потерять, если рынок всё же пойдет против него.

Получается, что риск-менеджмент в интернет-торговле на Форекс – это грамотное управление объемом сделки, то есть размером торговой позиции. В этой связи трейдер должен иметь представление о том, как угроза потерь по совершаемой сделке зависит от объема позиции или количества лотов.

Таким образом, использование риск-менеджмента в Форекс-трейдинге приносит ощутимую пользу:

1. Обеспечивает сохранность депозита, ограничивая допустимые потери по каждой совершаемой сделке.
2. Улучшает стратегию торговли. Трейдер может оптимизировать методику, используя статистику риск-менеджмента.
3. Благоприятствует минимизации потерь и максимизации доходов по сделкам, заключаемым на Форекс.

Практика риск-менеджмента: расчет оптимального объема сделки

Как уже говорилось ранее, практическая сторона риск-менеджмента в Форекс-трейдинге сводится к расчету обоснованной величины лота по открываемой или уже открытой сделке. Под термином «лот» на Форекс понимается количественный объем торгуемой позиции. В трейдинге на Форекс один стандартный лот равен 100 000 единиц исходной валюты. К примеру, у инструмента EURUSD размер одного стандартного лота соответствует 100 000 евро (EUR).

Так, оптимальный размер открываемой торговой позиции вычисляется в следующем порядке:

1. Устанавливается подходящий процент максимально допустимого торгового риска по сделке.
2. С учетом процента риска определяется оптимальная величина заключаемой сделки, то есть количество торгуемых лотов.

Этап первый: устанавливаем процент торгового риска для одной позиции

Прежде всего, нужно определиться с тем, какой процент от Форекс-депозита трейдер готов потерять при неблагоприятной динамике курса. Величина такого процента зависит от склонности трейдера к риску:

1. Консервативный подход к торговому риску. Максимальный убыток – не более 2% от депозита. Если сумма на счете равна 1000 USD, трейдер не может потерять более 20 USD по одной совершенной сделке.
2. Умеренный подход. Допустимые потери варьируются в диапазоне 2-5% от величины депозита (по одной сделке).
3. Агрессивный подход к торговле. По одной сделке трейдер готов потерять более 5% от своего депозита, то есть свыше 50 USD при сумме 1000 USD на Форекс-счете.
4. Крайне агрессивный подход к допустимому риску. Уровень потерь может превысить 10% по одной заключенной сделке. Такой риск считается чрезмерным для Форекс-трейдинга.

Этап второй: вычисляем оптимальный объем для сделки на Форекс

С учетом допустимого уровня торгового риска определяется размер открываемой позиции. Порядок расчета рассмотрим на таком примере:

1. Процент риска – 2%. Сумма депозита – 2000 USD. Открываем позицию покупки (BUY) по EURUSD. Стоп-лосс нужно размещать на дистанции 20 пунктов от цены открытия, что предусмотрено стратегией.
2. В денежном выражении риск трейдера по одной сделке составит 40 USD (это 2% от депозита 2000 USD).
3. Сумму допустимого риска (40 USD) делим на размер стоп-лосс (20 пунктов). Получаем денежный эквивалент одного пункта – 2 USD.
4. При торговле на Форекс одним стандартным лотом денежное выражение одного пункта для пары EURUSD составляет 10 USD. Это значит, что можно открыть позицию, размер которой составит не более 0,2, или 20% стандартного лота.

Принимая решения в рамках риск-менеджмента, следует учитывать текущую ситуацию на Форекс. Прежде всего, нужно проверить наличие тренда, определить его направление и силу. Для этой цели используют различные инструменты технического анализа. Например, индикатор Aroon, который выявляет направленное движение курса и вовремя сигнализирует о его переходе в горизонтальный вектор.